Эшли был частью легендарной непобедимой команды Венгера, которая в сезоне 2003-2004 оформила чемпионство в Премьер-лиге, ни разу не испытав горечи поражения. Тем не менее, уже через два года Коул покинул Арсенал и перебрался под крыло Жозе Моуриньо, который на тот момент уже завоевал два чемпионских титула подряд с Челси.

Болельщики Канониров с горечью восприняли уход одного из своих лидеров, но сам Эшли не жалеет о принятом решении.

"В Арсенале я провел отличные годы, и, естественно, я скучаю по своим бывшим партнерам. Однако я перешел в другой клуб и выиграл все возможные трофеи, потому не сказал бы, что я оглядываюсь назад и сожалею о своем решении", — сказал Коул в интервью британской телепрограмме Play To The Whistle.

Когда же Эшли задали вопрос о том, или глубоко в сердце его тешит тот факт, что Арсенал до сих пор не может выиграть ни одного крупного трофея, он ответил: "Если честно, да. Я до сих пор смеюсь над этим".

В данный момент 36-летний Коул защищает цвета Лос-Анджелес Гэлакси.